מיליי מתעניין ביהדות ואף שקל להתגייר, אבל נמנע מההחלטה עקב הקושי ששמירת שבת תציב כנשיא מדינה. הוא נוהג לקרוא בתורה כל יום ואף מבקר בקבר הרבי מלובביץ.
מיילי גם הגן בגלוי ובמשך שנים על זכותה של ישראל להגן על עצמה, וגינה באופן חד משמעי את הטרור האסלאמי, על פי ראיון לעיתון הספרדי "אל פאיס", מיליי לומד תורה מדי יום, ומשוחח באופן קבוע בוואטסאפ עם הרב שמעון אקסל וואניש, הרב הראשי של הקהילה היהודית הספרדית המרוקאית בארגנטינה - אותו הוא מייעד לשגריר בישראל